Для этого находим на графике флетовую проторговку, натягиваем на нее профиль объема. Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с биржевым стаканом и футпринтами. Интерпретация кластерного графика – кропотливая работа, которая сопряжена с формированием собственной независимой точкой зрения.
Особо это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. Для успешного применения кластерного анализа прежде всего следует понять, что такое кластер и дельта. Кластером называют что такое межбанковские валютные курсы ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объёмами. Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере. Подробная информация о кластерных графиках, их видах и настройках — в обзорной статье Возможности кластерных графиков. Далее поговорим о практической стороне их применения для анализа и принятия торговых решений.
Какую информацию открывает кластерный анализ
Для получения максимальной прибыли нужно уметь определить переход дельты из умеренного уровня в нормальный. Ведь в этом случае можно заметить само начало перехода от флета к трендовому движению и суметь получить наибольшую прибыль. Сама дельта может принимать нормальное или критическое значение. Значение объёма дельты сверх нормального в кластере выделяют красным цветом. Плюс к этому вы должны понимать, что рынок толкает рыночный ордер, а останавливает движение лимитный ордер. Все крупные игроки всегда входят в рынок с помощью лимитных заявок, при этом движение или тренд останавливается, а то и беспроигрышная стратегия форекс во все разворачивается.
Как находить развороты с помощью Smart Tape
То есть они представляют собой группирование элементов одного рода (объемов покупок и продаж) на конкретных ценовых уровнях. Внутри одного бара (свечи) кластеры показывают детализированное распределение сделок. Это обеспечивает возможность для трейдеров отслеживать активность на рынке и выявлять точки с наибольшими объемами торгов. Обороты сделок могут существенно влиять на ценовые движения в будущем, особенно если на данном уровне наблюдаются крупные сделки. Например, цена растет, а индикатор остается на том же уровне — такие расхождения называют дивергенцией.
- Вертикальный объем показывает, сколько контрактов проторговано за определенный период времени в качестве гистограммы под графиком или в отдельном окне.
- Изменение цены одного актива, неизбежно влечёт за собой цепочку ценовых движений и на других инструментах.
- В тексте простыми словами объясняется суть кластерного анализа биржевых объемов, его цели и способы применения.
- На следующий день, 18 октября, уровни застрявших покупателей послужили сопротивлением.
Поэтому тиковый график в ATAS строится согласно количества тиков в ленте принтов, а не от количества минимальных изменений цены. Ниже на картинке информация об о биржевых инструментах и их спецификациях. Каждый кластер, или группа дельт, позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени.
Проводить анализ кластеров – как идти по следам, которые оставляют на графике участники рынка. Чтобы верно определять направление, куда они псб форекс отзывы могут повернуть в дальнейшем – вверх или вниз, – для начала стоит попрактиковаться на демосчете или в тренажере. Когда поймешь механику движения красных и зеленых показателей рынка (продавцов или покупателей) – сможешь формировать ожидания от последующего движения цены.
С помощью кластерного анализа можно видеть активность участников рынка внутри даже самого маленького ценового бара. Это наиболее точный и детальный анализ, так как показывает точечное распределение объёмов сделок по каждому ценовому уровню актива. Кластер — это цена актива в определенный промежуток времени, на котором совершались сделки. Результирующий объём покупок и продаж указан цифрой внутри кластера. Бар любого ТФ вмещает в себя ,как правило, несколько кластеров. Это позволяет детально видеть объемы покупок, продаж и их баланс в каждом отдельном баре, по каждому ценовому уровню.
Анализ профиля рынка
Трейдеры анализируют объемы разными способами, и в зависимости от своих убеждений строят торговые стратегии. В ATAS можно совмещать преимущества современного кластерного анализа и профиля рынка с проверенными и подтвержденными временем методами технического анализа. Скачайте бесплатную тестовую версию платформы ATAS прямо сейчас. Когда свеча как единое целое кластеризуется по ценовым уровням – мы получаем кластерный график или, как его еще называют, футпринт. Он отображает рынок намного подробнее, чем обычный свечной график.
Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1. Мы добавили на график два индикатора — maximum levels и cluster search. Наш maximum levels показывает уровень максимального объема прошлой недели. А cluster search ищет уровни с объемом более 1500 контрактов. Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет наблюдать сделки и отслеживать их объёмы внутри бара любого ТФ.
Как анализировать биржевые объемы?
Поскольку рыночный ордер не в силах выкупить все лимитные заявки. В остальном процесс класстерного анализа криптовалют и применяемые принципы остаются такими же, как показано выше. При подходе цены к этому блоку резонно ожидать отскока на следующих свечах. А может просто рынок решил понервировать тех, кто купил контракты и поспешил расслабиться (или даже перевел позицию в безубыток). В широком понимании кластеризация сводится к тому, чтобы взять нечто целое и сгруппировать части этого целого в кластеры по какому-то конкретному признаку. SMART DOM — модуль для работы с биржевым стаканом, позволяет отслеживать крупные заявки.