Такой подход служит эффективным способом для изучения рынка и определения уровней влияния, а также поиска точек потенциальных разворотов. Он называется также рыночным профилем обзор брокера ironfx global и изображается как гистограмма, указывающая данные проторгованного объема на каждом рыночном участке. Наглядное представление кластерного графика в терминале MetaTrader выглядит таким образом. Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме.
Кластерный анализ в трейдинге — основы, паттерны и программы
Полученная разница в виде дельты должна пониматься в общем контексте других баров. Таким образом, напрашивается вывод, что при доминировании длинных позиций цена будет расти, а коротких – снижаться. Для анализа применяется специальный график с отображением всех сделок, происходивших на определенных ценовых уровнях.
Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период. Таким образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток. Если эту зону пробить в противоположную сторону, это грозит срывом стопов, следовательно, будет появляться импульс. Если обратить к терминалу QUIK, в нем можно найти обезличенную таблицу всех проведенных сделок, при этом трейдер может выводить данные для интересующего его актива. Речь идет именно об активных сделках, ведь в стакане всегда присутствует спред между наилучшим ценовым значением на покупку и продажу.
- Кластерный анализ в трейдинге чаще используется на фондовом или криптовалютном рынке.
- Используя кластерный анализ, можно увидеть указания на вероятность пробоя или отскока.
- С помощью кластерного анализа вы можете заглянуть внутрь свечи и увидеть на каком уровне цены, какой объем контрактов был проторгован.
- Кластерный анализ позволяет рассмотреть даже небольшой временной промежуток словно под лупой.
Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма. Используя в комплексе всю информацию, можно создавать свои стратегии торговли и дополнять их вспомогательными инструментами. Если объем выше среднего значения, он будет выделяться цветом. Пример профиля рынка может выглядеть таким образом, как представлено на рисунке ниже. Поэтому, если вы занимаетесь трейдингом, но еще включили кластера в свою торговую систему, то советую вам попробовать.
Кластерный анализ в трейдинге. Основы торговли по кластерам
В математике под дельтой понимается разница между двумя сравниваемыми величинами. В кластерном анализе это разница между показателями Ask (наименьшая цена, по которой реализуется актив) и Bid (наибольшая цена, какую готов заплатить трейдер). Если дельта положительная, то спрос превышает предложение, а стоимость актива будет постепенно расти. При отрицательной величине на рынке господствуют «медвежьи» настроения, продавцов больше, чем покупателей. Такие явные ситуации встречаются нечасто, обычно картина выглядит несколько смазанной. Стоит понимать, что небольшая разница между этими двумя величинами указывает на отсутствие восходящего или нисходящего тренда.
Тень свечи Wick в трейдинге
Далее поговорим о практической стороне их применения для анализа и принятия торговых решений. Чтобы научиться оптимально использовать кластеры в анализе, стоит изучить термин «Footprint», что в переводе означает «отпечатки следов». Чтобы правильно предсказать направление в будущем, рекомендуется сначала практиковать кластерный анализ Форекс на демо-счете. В рамках форекс стратегии кластерного анализа дельта бывает стабильной или критической. Критическая дельта обычно сулит разворот рынка в противоположную сторону.
Однако, прокачав свои навыки, можно развить самостоятельность и профессионализм в своих оценках. Добиться успеха легче, если применять грамотный риск-менеджмент. Важно не только то, правильно или неправильно сделаны выводы при анализе, а еще и то, сколько трейдер заработает или потеряет в таких случаях.
Скриншот ниже доказывает, что кластерный анализ рынка применим и для старших таймфреймов. Если в точке 2 было куплено 692 контракта, то покупатели будут рады их продать без убытков (если рынок позволит это сделать). Поэтому точка 2 – уровень сопротивления, где предположительно будут активны продавцы. Это видно по перевесу цифр в левой колонке – количеству проданных контрактов. Комбинируя контент (Content), режимы (Mode), и цветовые настройки (Color Scheme), ты можешь получить более 440 различных вариаций кластерных графиков.
Какие особенности и преимущества кластерного анализа?
Кластерный анализ позволяет рассмотреть даже небольшой временной промежуток словно под лупой. Трейдер может проверить количество и объем сделок, понять основные тенденции на рынке. Кластерный анализ — это один из инструментов внутридневного трейдера, уникальный метод анализа и прогнозирования. Современные трейдеры используют стратегии, основанные на изменении объема торгов, эффективно применяя их на разных рынках и временных интервалах. Это элемент кластерного графика (футпринта), построенного для рынка криптовалют. Мы не можем дать четкие рекомендации, как торговать в этой ситуации – ведь каждый участник имеет собственный стиль, толерантность к риску и другие обстоятельства.
Сделки на покупку или продажу рыночного актива по определенной цене на определенном таймфрейме являются теми самыми однородными элементами, что такое open position образующими кластер. На следующий день, 18 октября, уровни застрявших покупателей послужили сопротивлением. Другими словами, поддержка на минимумах октября стала работать как сопротивление – сработал принцип зеркальных уровней в трейдинге. При подходе цены к этому блоку резонно ожидать отскока на следующих свечах. А может просто рынок решил понервировать тех, кто купил контракты и поспешил расслабиться (или даже перевел позицию в безубыток).