Ты получаешь больше ценной информации о динамике торгов – а вместе с тем конкурентное преимущество перед другими трейдерами. Применительно к трейдингу, кластеры — это суммарные объемы сделок на покупку и продажу, совершенные на определенном ценовом уровне в заданный промежуток времени. Профиль рынка — это еще один современный метод анализа объемов. Первым этот метод представил трейдерам Чикагской биржи Питер Стейдлмайер. Он предлагал рассматривать движения цены на бирже как бесконечную смену направленного и сбалансированного движений.
Этот лонгрид посвящен кластерному анализу и ориентирован на новичков. В тексте простыми словами объясняется суть кластерного анализа биржевых объемов, его цели и способы применения. Кластерный анализ в трейдинге — исследование оборота торгов, позволяющее трейдерам видеть баланс покупок и продаж на каждом ценовом уровне.
Тест уровня mini-POC: торговая стратегия на основе профиля объема
Таким образом ATAS устраняет любые ограничения для анализа кластерных графиков. Узкий профиль на кластерах показывает, что торговля шла не очень активно – вероятно, из-за дефицита покупателей. Наверное, они посчитали цену привлекательной, только вот закрытие произошло в нижней части свечи, гораздо ниже уровней кластеров с максимальными объемами (2). Лиловые квадраты – это значительные объемы, которые находит Cluster Search. Хвосты свечей в лиловых квадратах показывают, что покупатели пытались остановить падение цены. Если максимальный объем следующих периодов будет выше, это будет хорошим знаком для покупателей.
- Однако, как и любая другая методика, анализ кластеров требует практики и умения интерпретировать информацию.
- На графике мы видим два периода баланса и между ними направленное движение цены — в точке 1.
- В этой статье мы рассмотрим, как использовать кластерный анализ в трейдинге и какие плюсы от этого вы сможете получить.
- Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок.
Какие особенности и преимущества кластерного анализа?
Кластерный анализ — это, по сути, профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме. С помощью кластерного анализа вы можете заглянуть внутрь свечи и увидеть на каком уровне цены, какой объем контрактов был проторгован. График кластеров отображает обороты в сделках, заключавшихся по каждой цене в течение периода, нужного для образования бара. Одна из них дает представление об объеме в сделках на продажу, другая — на покупку.
Торговля по кластерным графикам
Кластерный анализ позволяет отслеживать объемы внутри бара hubba hubba style любого ТФ. Особенно это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. Анализ объемов по кластерным графикам не обязателен, но желательный скилл для трейдеров.
Когда свеча разбивается на кластеры по уровням цены, получается кластерный график, также известный как футпринт. Он дает более детальную информацию о рынке по сравнению со стандартными графиками свечей. Кластеры предупрежден – значит вооружен в трейдинге — совокупность всех сделок, которые совершаются по одинаковой цене за конкретный период.
Горизонтальный объем показывает, сколько контрактов проторговано на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Он появился относительно недавно и доступен не во всех торговых платформах. Но рынок динамичен, количество продавцов и покупателей непрерывно изменяется. Если в один момент времени на рынке доминировали продавцы, то в следующий момент, вероятнее всего, будут покупатели. Не одинаковым оказывается и количество совершённых сделок на соседних ценовых уровнях.
Поэтому точка 2 – уровень сопротивления, где предположительно будут активны продавцы. Вероятно, ниже круглого уровня 4150 были расположены стоп-лоссы. Ожидавший восходящего движения крупный игрок поглотил forex mmcis ликвидность, сформировав за счет этих контрактов свою позицию лонг. Это видно по перевесу цифр в левой колонке – количеству проданных контрактов.
Когда график перейдет в режим отображения кластеров, слева появится меню выбора видов кластерных графиков. Пример кластерного анализа можно увидеть на на коротких временных интервалах. Сделки на покупку или продажу рыночного актива по определенной цене на определенном таймфрейме являются теми самыми однородными элементами, образующими кластер. Современные трейдеры используют стратегии, основанные на изменении объема торгов, эффективно применяя их на разных рынках и временных интервалах.
Для анализа индикатора можно использовать линии тренда, каналы и другие инструменты технического анализа. Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс S&P 500 E-mini. Мы будем анализировать американскую сессию, потому что на нее приходятся основные объемы.